Il ritorno del “mal di spread”

Il nuovo articolo a firma Gianni Lupotto, pubblicato dal sito di informazione finanziaria ITForumNews, riporta l’attenzione alle dinamiche dei rendimenti dei Titoli di Stato italiani e dell’ormai noto indicatore di Spread rispetto ai Bund tedeschi.

Ecco alcuni estratti:

“Tutti ricordiamo il 2011 con il suo carico di tensione legato al continuo incremento dei rendimenti dei titoli di stato italiani (e non solo) quando si ebbe il timore di una rapida disgregazione dell’area Euro. Fu allora che il termine “spread” entrò prorompente nel linguaggio comune”

“Le recentissime elezioni americane hanno accelerato in maniera vistosa un fenomeno previsto e prevedibile nel suo manifestarsi, ma molto più rapido nella dimensione di quanto molti si aspettavano […] con l’inflazione anche il processo di rialzo dei tassi a questo punto potrebbe essere più rapido del previsto”

“…grafico del rendimento del BTP decennale, passato in poche sedute dall’1% al 2%”

“Un altro spread che teniamo costantemente sotto controllo è quello fra il rendimento dei titoli di stato italiani e quelli spagnoli. Nel grafico è rappresentato l’andamento negli ultimi 3 anni di tale spread”

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